Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań

Zapisy na kurs:

Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań

Opis kursu:

Zakres kursu Microsoft Excel w pracy finansisty-praktyczne przykłady zastosowań obejmuje m.in. matematykę finansową (wartość pieniądza w czasie, badanie atrakcyjności lokat bankowych, prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych (wycena akcji i obligacji), tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, ocena i prognozowanie zwrotu z portfeli inwestycyjnych.
Kurs MS Excel w pracy finansisty, przeznaczony jest dla osób, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywane na co dzień w pracy finansistów, jak i tych mniej znanych narzędzi Excela. 

Uwaga: kurs stanowi rozbudowaną wersję książki Microsoft Excel w pracy finansisty – analiza i modelowanie danych finansowych. Uczestnicy kursu dodatkowo otrzymują aplikacje finansowe, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać zaawansowane analizy w Excelu w sposób automatyczny, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, aplikacja do oceny projektów inwestycyjnych, aplikacja do analizy portfelowej.

Szczegółowa tematyka kursu:

  • wartość pieniądza w czasie: stopa procentowa, oprocentowanie proste i składane, porównanie oprocentowania prostego i składanego.
  • lokaty: definicja i typy lokat, obliczanie zysku z lokaty, efektywna stopa procentowa, opodatkowanie lokat, porównywanie przepływów pieniężnych płatnych w różnych okresach.
  • kredyty: definicja i podstawowe cechy kredytów, klasyfikacja kredytów, analiza kredytów, spłata i koszty kredytów, rodzaje kredytów ze względu na sposób spłaty (kredyt z ratą stałą, kredyt z ratą malejącą, spłata przez fundusz umorzeniowy, bieżąca spłata odsetek i spłata kapitału w ostatniej racie, porównanie wyników z czterech metod,funkcje MS Excel wykorzystywane do analizy kredytu o ratach stałych.
  • ocena projektów inwestycyjnych: okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR).
  • akcje: definicja i podstawowe cechy akcji, metody analizy akcji, wycena akcji, modele dywidendy.
  • obligacje: definicja i podstawowe cechy obligacji, typy obligacji, wycena obligacji, daty wypłaty kuponów, odsetki narosłe, rentowność (YTM), ryzyko obligacji związane ze zmianą stóp procentowych, średni termin wykupu obligacji.
  • tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych: dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka.
  • ocena portfeli i prognozowanie zwrotu: oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora).
  • narzędzia Excela do analizy finansowej: funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy.
  • przydatne funkcje finansowe: PV, FV, PMT, PPMT, IPMT, SPŁAC.KAPIT, SPŁAC.ODS, NPER, IRR
  • przykłady aplikacyjne: przykłady aplikacyjne zastosowań finansowych dla każdego bloku tematycznego.
  • casy biznesowe w Excelu: kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka).