MS Excel w zastosowaniach finansowych

Zapisy na kurs:

MS Excel w zastosowaniach finansowych

Opis kursu:

Kurs ten jest dedykowany osobom, które chcą nauczyć się, bądź usystematyzować wiedzę na temat modeli finansowych stosowanych w biznesie. Jest to również kurs dla osób, które dużo pracują w Excelu i chcą poznać zastosowania finansowe wykorzystywanych na co dzień, jak i tych mniej znanych, narzędzi Excela. Zakres kursu obejmuje m.in. matematykę finansową (badanie atrakcyjności lokat bankowych, wycenę obligacji oraz prowadzenie analiz kredytowych), ocenę finansową projektów inwestycyjnych, analizę danych giełdowych, tworzenie efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowanie zwrotu portfeli inwestycyjnych, tworzenie i wycenę opcji. Uwaga: uczestnicy otrzymają symulatory finansowe wykonane w Excelu, dzięki którym będą w stanie przeprowadzać automatyczne analizy w Excelu.

Szczegółowa tematyka kursu:

  • matematyka finansowa (lokaty): typy lokat bankowych, wartość bieżąca (PV) oraz wartość przyszła (FV), efektywna stopa procentowa, opodatkowanie oraz waluta lokaty, realizacja celów finansowych, przykład aplikacji do analizy lokat w Excelu
  • matematyka finansowa (kredyty): typy kredytów, systemy spłat kredytów (rata stała, rata malejąca, fundusz umorzeniowy, spłata kapitału w ostatniej racie), wysokość raty a długość trwania kredytu, dekompozycja rat kredytowych na część kapitałową i odsetkową, rzeczywista stopa procentowa, prowizja i waluta kredytu, przykład aplikacji do analizy kredytów w Excelu
  • matematyka finansowa (obligacje): obligacje kuponowe i zerokuponowe, wycena obligacji, średni termin wykupu (duracja Macaulay’a), ryzyko, przybliżony wpływ zmian rynkowych stóp procentowych na ceny obligacji, rentowność obligacji (YTM)
  • przydatne funkcje: nowe funkcje finansowe oraz związane z amortyzacją, case study dotyczący kosztów zakupu i użytkowania samochodu przez osobę prywatną i firmę
  • ocena projektów inwestycyjnych: charakterystyka inwestycji (okres trwania, przepływy kapitałowe, stopa procentowa, opodatkowanie), okres zwrotu, zdyskontowany okres zwrotu, wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu (MIRR), porównanie projektów inwestycyjnych, przykład aplikacji do analizy projektów inwestycyjnych w Excelu
  • analiza portfelowa (budowa portfeli): dywersyfikacja ryzyka, zwrot z aktywów, ryzyko, macierze korelacji, macierze wariancji-kowariancji, zwrot i wariancja portfela złożonego z dwóch aktywów, model Markowitza, portfele efektywne – o minimalnym ryzyku (MVP), dla zadanej stopy zwrotu, z uwzględnieniem instrumentów wolnych od ryzyka
  • analiza portfelowa (prognozowanie zwrotu): oczekiwany zwrot z portfela, model jednowskaźnikowy Sharpe’a, szacowanie współczynnika beta, dekompozycja ryzyka (systematyczne i specyficzne), miara ryzyka (Value at Risk), model CAPM, optymalizacja portfela, mierniki jakości zarządzania portfelem (alfa Jensena, Sharpe’a, Treynora)
  • instrumenty pochodne (opcje na akcje): typy opcji, wartość opcji, współczynniki greckie, strategie opcyjnie. model dwumianowy (jednookresowy, dwuokresowy), drzewo dwumianowe (uproszczone, Coxa-Rossa-Rubinsteina, Jarrowa-Rudda), model Blacka-Scholesa (wycena, dekompozycja wyceny, analiza zmienności ceny, portfele zabezpieczające), metoda Monte-Carlo
  • narzędzia Excela: funkcje finansowe, funkcje tablicowe, operacje macierzowe, narzędzie optymalizacyjne Solver, analiza scenariuszy
  • przykłady aplikacji finansowych w Excelu, m.in. kalkulator lokat, kalkulator kredytowy, kalkulator oceny inwestycji finansowych, dodatek służący do analizy portfelowej (tworzenia efektywnych portfeli inwestycyjnych, prognozowania zwrotu i oceny ryzyka)